Muito obrigada pelo elogio!
Aqui ficam as respostas às suas perguntas:
1 – Azerbaijão (palavra correcta) – os habitantes chamam-se azerbaijaneses ou azerbaijanos (ambas as palavras podem ser ditas no feminino);
2 – Cazaquistão – os habitantes chamam-se cazaquistaneses (admite feminino);
3 – Bielorrússia – os habitantes chamam-se bielorrussos (admite feminino);
4 – Andorra – os habitantes chamam-se andorranos (admite feminino), andorrenses ou andorrianos;
5 – São Marinho (e não "São Marino") – os habitantes chamam-se são-marinhenses.
(Informações retiradas do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, Edições Verbo, e do Dicionário da Porto Editora)