Antes de mais, deixe-nos cumprimentá-lo em particular, dado tratar-se da primeira consulta formal que Ciberdúvidas da Língua Portuguesa recebe de Cabo Verde. Bem-vindo, pois, à nossa página lusófona!

Quanto à questão em si, não tenha dúvidas: os naturais de Cabo Verde devem escrever cabo-verdiano (pl. cabo-verdianos), com hífen e com i. É um erro, infelizmente muito frequente, todas as demais formas que exemplifica. Fácil de perceber: leva hífen, porque essa é a regra para os gentílicos dos compostos onomásticos ( belo-horizontino, de Belo Horizonte, vila-realense, de Vila Real); iano, e não "eano", porque esse é o sufixo nominativo latino que exprime o sentido de "natural de". Cabo Verde + iano = cabo-verdiano.