Está inteiramente correcto o de que na frase apresentada: "Já se chegou à conclusão de que há algo ..."

Está inteiramente certo, porque, quando chegamos à conclusão, chegamos à conclusão de alguma coisa; à conclusão disto, daquilo, etc. Cá está a preposição de, porque disto é igual a de isto e daquilo é igual a de aquilo. Dizemos, por exemplo, frases como esta:

(1) Ele chegou, finalmente, à conclusão da obra que tinha prometido.

Cá está a preposição de depois da palavra "conclusão" (de a obra).

Se, em vez de "chegar à conclusão", dissermos concluir, então já não há a preposição de. Um exemplo:

(2) Ele concluiu que o primo era boa pessoa.

É claro que é grande asneira dizer assim:

(3) Ele disse "de que" ia passear.

Compreende-se: com o verbo dizer nunca empregarmos a preposição de. Alguns exemplos:

(4) O João disse coisas bonitas (e não "de coisas bonitas").

(5) A Maria disse palavras agradáveis.

(6) O padre já disse a missa.