Deverá dizer: "Eu vou à feira."

O verbo ir no sentido de partir de um lugar para outro não se emprega com a preposição em, mas, sim, com as preposições a, para ou de, conforme exemplifico abaixo.

O verbo ir poderá ser utilizado com as seguintes preposições:

   a) a (ir por um período breve, limitado, prevendo um regresso próximo)
   Ex.: Ele foi a Lisboa.
   Ela vai às compras.
   b) para (ir para permanecer, para ficar)
   Ex.: Ele foi para o exército.
   c) de (ir de um lado para outro, de uma situação para outra, ou indicando o meio de transporte)
   Ex.: Ela vai de Paris para Roma.
   Ele vai de comboio.
   d) em (indicando o modo)
   Ex.: Ele vai em peregrinação a Fátima.
   e) com (com companhia ou indicando o modo) Ex.: Ela vai com a irmã.
   Ele vai com pressa.