Uma sessão de boas-vindas (com hífen) é uma sessão como outra qualquer. Só escreveremos "Sessão de Boas-Vindas" com iniciais maiúsculas em título de relatório, programa, livro, etc. 

N.E. – Sobre os critérios de hifenização depois do Acordo Ortográfico de 1990, acompanhe-se a explicação do gramático brasileiro Sérgio Nogueira em registo de vídeo: