Coxa é registrada em português já no século XV e veio-nos diretamente do latim coxa (Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha), sem alteração, provavelmente pronunciado cocsa.

Sobrecoxa (sem espaço) nada mais é do que uma composição da preposição sobre, aqui usada como prefixo — primeiro registro no século XIII, evolução do latim super — com a supracitada coxa.