Como procuram representar representar as nossa emoções, sentimentos súbitos e espontâneos, traduzindo gritos instintivos e equivalendo a frases emocionais, «na escrita, as interjeições vêm de regra acompanhadas do ponto de exclamação [!]» (Cunha e Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Sá da Costa, 2002, p. 588).

Ora, apesar de o ponto de exclamação ser considerado um dos sinais que marcam sobretudo a melodia, «tem na essência o mesmo valor do ponto final, apenas com a particularidade de imprimir à frase a entoação específica da exclamação, da admiração, do espanto, da surpresa» (Rodrigo de Sá Nogueira, Guia Alfabética da Pontuação, Lisboa, Clássica Editora, 1974, p. 65), o que implica o uso de maiúscula após esse sinal. Portanto, de regra, dever-se-á usar a maiúscula após as interjeições, desde que estas estejam seguidas de ponto de exclamação. 

São os casos dos exemplos seguintes em que são usadas interjeições: «Oh! Quanta miséria!» e «Ai! Meu Deus!».

Relativamente à outra frase —«Nossa Senhora, que frio!» —, importa referir que a expressão «Nossa Senhora» não se encontra registada como uma interjeição nem uma locução interjetiva. No entanto, poder-se-á considerar que tem valor semelhante à da locução interjetiva «valha-me Deus!», uma vez que as duas expressões manifestam o mesmo sentimento, o de invocação, um dos que se encontram enumerados na lista de sentimentos/interjeições (cf. Cunha e Cintra, ob. cit., p. 587). Quer se trate efetivamente, ou não, de uma locução interjetiva, a realidade é que a mesma representa uma invocação. Por isso, exerce a função de vocativo na frase, evidenciando um apelo, um chamamento do sujeito a Nossa Senhora. Por sua vez, «na escrita, o vocativo vem normalmente isolado por vírgulas, ou seguido de ponto de exclamação» (Cunha e Cintra, ob. cit., p. 161). Portanto, o uso de maiúscula após Nossa Senhora dependerá do sinal de pontuação que se seguir a esse vocativo:

— se se usar a vírgula, a palavra seguinte será escrita com minúscula inicial: «Nossa Senhora, que frio!»

— se optarmos pelo ponto de exclamação, é de regra o uso de maiúscula na palavra seguinte: «Nossa Senhora! Que frio!»