O plural de cata-vento (com hífen) é cata-ventos.
O que as gramáticas dizem nestes casos, em que a palavra composta tem como primeiro termo um verbo ou uma palavra invariável (no caso presente temos o verbo catar) e, como segundo termo, um substantivo (como vento) ou um adjectivo, só o segundo vai para o plural.
São disto exemplo, para além de cata-vento/cata-ventos, palavras como vice-presidente/vice-presidentes, grão-duque/grão-duques, guarda-chuva/guarda-chuvas, entre tantas outras.