Está correta afirmação feita pelo consulente, segundo a qual se inseria hífen entre a forma auxiliar hei-de e o pronome pessoal átono que eventualmente ocorresse depois:
(1) «hei-de-lhe dizer» (exemplo de Rebelo Gonçalves, Tratado de Ortografia da Língua Portuguesa, 1947, p. 239)
Com a supressão do hífen na forma auxiliar, que passou a hei de com o acordo ortográfico de 1990, é lógico – como bem se observa na pergunta – que o mesmo sinal se suprima também antes do pronome pessoal, tal como se faz com «ter de»:
(2) «hei de lhe dizer», «hás de me dizer (cf. «tenho de lhe dizer», «tens de me dizer»).
O mesmo se aplica às formas hás-de-lhe, há-de-lhe e hão-de-lhe, que passaram, respetivamente, a hás de lhe, há de lhe e hão de lhe1.
Note-se, porém, que não se encontra este caso mencionado textualmente no acordo ortográfico em vigor.
P.S. (17/09/2020): O que se expõe é relativo a umas das possibilidades de colocação dos pronomes pessoais átonos em construções verbais em que entra o auxiliar haver de. A outra opção é a de o pronome figurar depois do verbo principal (ênclise): hei/hás/há/hão de dizer-lhe.
1 O mesmo acontece com qualquer outro pronome pessoal átono: hás-de-me/te/nos/vos/lhes > hás de me/te/nos/vos/lhes.
